日本市場特化型ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用

  • 複数の日本市場特化型ファンドに分散投資するファンド・オブ・ヘッジファンズ運用手法です。
  • 日本株ロング・ショートを中心に、為替リスクをヘッジした円建てファンド・オブ・ファンズです。
  • 月次で設定解約可能(高い流動性)です。
  • 新興マネージャーへも積極的に投資(ファンド発掘と機動性の確保)します。

運用プロダクト概要

市場リスクを抑えた安定運用(日本株市場下落時でも安定収益を追求)
【投資方針】
投資対象
日本市場を主たる投資対象とするヘッジファンド
主たる投資戦略
株式ロング・ショート
イベントドリブン
派生商品戦略
株式マーケットニュートラル
クレジット戦略      等
参考指標
ユーリカヘッジ日本指数
【リスクコントロール】
想定リスク
年率標準偏差 6%程度
組入れファンド数
15±5 (10~20)
1ファンド組入れ上限
10%
アラームポイントシステム
組入れファンドの基準価額がピークから
・下落率10%超:回復可能性レビュー + 部分解約を検討
・下落率20%超:組入比率の引下げ実行(相応の解約)
損失限度管理
(ポートフォリオ全体)
・年間最大損失限度を15%とし、リスク水準が適正かどうかをモニター
・限度超過の場合、早急にリスク削減、追加損失の回避行動をとる

当社の資産運用

  • 運用の特徴
  • 投資哲学に基づく運用プロセス~国内株式の例
  • 責任投資の取組
  • 責任ある投資家としての考え方と行動方針
  • 「日本版スチュワードシップ・コード」
対応方針
  • スチュワードシップ活動報告
  • 議決権行使ガイドライン
  • SRIファンドラインナップ
  • SOMPOホールディングスグループのCSR
  • CSR用語解説
  • 主なプロダクトのご紹介
  • 国内株式アクティブ運用
  • グリーン運用
  • サステナブル運用
  • コルチェスターグローバル債券運用
  • 日本市場特化型ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用
  • 投資一任契約のリスク等

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